大戶資金監察系統使用攻略(上) - 個股篇

 

本身我有另外2篇文要寫的，第一篇「由港交所走勢聯想到的策略(下)」，第二篇「教你用最簡單的方法 做人生第一個backtest」，但我忽然想攝一篇文入黎，先講一講我最近IG UPDATE的這個大戶監察系統，因為應該係最快幫到大家識別大戶資金流向的神器

不過有3件事會先講明...

第一︰我這個patreon，主要係分享點樣一些策略的idea，以及過一些自己做過的數據分析同研究，這個系統應該不會簡單地在patreon出現，因為這個系統是我過去幾年研究心血結晶，而且形式亦不適合放在patreon，我會放在一個更適合的的地方。

第二︰不過patreon讀者你可以私底下問我今日邊隻股票電腦睇到大戶資金流做緊咩？只要時間許可，我都會盡力答大家的。

第三︰暫時這個系統還在封測階段，連試用版都未係，我與programmer還在努力修改當中…

另外，我同大家分享一下它的原理，使用方法，讓大家望住我ig update的表格都可以知道怎樣解讀與操作，最後我會分享小小自己心得用使用方法。

1. 原理

叫得「大戶資金監察系統」當然係希望監察大戶在這隻股票的手影，究竟在他們的資金正在「流人」還是在「流出」，研究他們對後市的看法。這個系統背後原理就係透過監察一隻股票過去一段時間的交易，再讓電腦學習找出當中(大戶)的交易模式，然後根據這個交易模式，在每日的數據當中找出大戶的資金正在「流入」還是「流出」股票。(某些人稱為盤路分析方法，但這個系統會更嚴格地分析的過去所有交易，並且會每一段時間就會更新，確保所觀察的交易模式是最新的，過程及結果都交比電腦進行，減少睇錯睇漏眼的可能性)

2. 「流入」/「流出」情況

進行一輪的運算後，基本上大家現時看到的畫面多數係咁樣，最左邊就係這隻股票no.，然後右邊兩行就係電腦推算大戶昨日進行的及今日的資金正在「流入」或者「流出」行動，如果顯示綠色1，就代表大戶資金「流入」的情況比較明顯，如果顯示紅色 -1，就代表大戶資金「流出」的情況比較明顯。

3. 之後右邊4行

由於電腦透過學習已經找出這隻股票中，大戶的交易模式，所以根據這種交易模式，我地就可以推算這個大戶過去一年的輸、贏及賺蝕情況。

- Annual return︰這個大戶過去一年的回報，這個數字是滾動計算的。

- Sharpe ratio︰之前文章講解過，即係每回報所承擔的風險，一般來說ratio愈高愈好，代表每回報所承擔風險愈低

- MDD(最大回撤)︰大戶不一定必勝，如果遇到他預想的情況外的事情，例如打仗，大市升跌，阿爺政策轉向，預期外的業績，他們都會輸錢，MDD係他們曾經連續輸幾多%。

- Win rate︰這個不用解釋，即是過去一年的勝率，你見大部份其實都係5-6成，情況就好似賭場一樣，不需要鋪鋪贏，每一次贏多輸少就可以。

4. 注意事項

a. 我分開了「yesterday」(昨日)及「today」(今日)兩部份，顯示他們的資金流昨日操作及今日操作的不同。

b. 他們的即日資金流向與即日股價表現係完全沒有關係，可以係跌然後資金不停「流入」 ; 又或者係升然後資金不斷「流出」。

c. 每一個資金「流入」「流出」情況，都代表他們對股價走勢明天或之後的睇法，所以今日的資金「流入」/「流出」是對應他們對後市市況的看法，並不是當日的判斷。

d. 一般來說sharpe ratio愈高的大戶絕對值得尊重

e. 暫時我做的大戶監察系統，只係包括了80隻恆指成份股，之後會嘗試整埋科指成份股，最後會有美股

下一篇文章會再跟大家，我最近update在IG的大市資金流應該點睇，如果有把大市的大戶資金流，再配合這個個股的大戶資金監察表，成件事就不得了。另外，我文章開頭提到另外兩篇文黎緊呢個星期會繼續出。