唔識program 點樣做量化分析 ? 一篇文教你點做 !
1. 唔炒期入黎有無用 ? 有，教你分析個市點行，對你買股都一定有幫助。
2. 唔識program，D野會唔會睇唔明 ? 唔會，我寫既研究同策略都幾易明，係你有無心想去明。
3. 係咪會學到點諗策略 ? 如果你係鐘意諗策略，基本上一定比到idea你
4. 有無野即食 ? 有，睇資金流，可以自行參考大戶動作
當然，我成日同朋友講，技術唔重要，idea 先係最重要，意思即係如果你要學習點樣拎資料，點樣做回測，呢類技術層面的事，根本不太重要，你無技術你請個印度佬幫你寫program又可以，你叫chatgpt幫你又可以，所以基本上技術不太值錢，而idea有時你有錢或者坐係度半年都可以無，而無就真係無。
對於諗idea的分享，我會在之後的文章試下分享，而雖然話技術唔重要又唔值錢，但如果對於一個零program底的人，想自己寫一個backtest其實亦都不難，可以選擇坊間大量的軟件或已有的程序，例如mutichart/ trading view等，我今日就分享一個最簡單的方法 – excel !
Excel對於量化分析的用處及局限
其實excel有好多強大功能，不過不在這裡續一解釋了，在股票交易中，如果你想要建立一些簡單而且基本的策略及做回測，excel 可能是比任何一個程式都要快﹑方便﹑簡單，例如一些只涉及到單一/幾個指標的計算，什至係簡單的技術指標都可以透過excel 公式建立，最重要係網上有大量關於excel公式及股票回測的資源，跟著做總不會有大問題。
不過，excel的局限在於通常只能夠停留在處理日線級別的資料，如果你要處理一些分時數據級別的資料，或者涉及多個變量的計算，就要用python代為處理，還有例如拿取資料等爬蟲的行動也是用python會比較方便的。
今日試用3步教你用excel 建立一個簡單的量化分析。
第一︰去搵股價資料
之前有一篇文章分享過港股日升日跌模式，我就先用這個作為出發點與大家用excel 做一個最簡單的分析。
如果未睇過該篇文章，建議先回去看一看。
不過簡單來說，我地做分析之前，需要找到恆生指數的價格走勢資料，由於指數是不可以直接交易，所以最多只有ETF 或者是恆指期貨做交易可以成為交易目標，但我們這個「日升日跌」的模式，backtest是以day trade作為基礎，所以如果交易ETF的話成本就會太高，變相我們應該用恆指期貨作為回測標的。
但恆指期貨的資料不是公開免費地從港交所可以下載，而市場上亦極少人提供到期貨資料 (之後我與大家分享如何用FUTU下載)，所以我們退而求其次用指數作一個簡單計算，只要年期夠長，其實結果不會差太遠，方向性還是明顯的。
而尋找恆指資料我地只需要yahoo finance 這類平台就可以，由歷史數據中，可以下載長達5年的數據，對於做量化分析或回測來說數據已經足夠了。
步驟方面
- 尋找HSI
- 去Histroical data
- Time period set 5年 , daily
- Apply, download
這個時候你應該會有一個HSI的CSV file，我地就可以直接打開並進行計算。
第二︰開個excel file做計算
打開之後，你會發現yahoo的資料會有close 同adj.close，其實是用來反映除淨的影響，不過如果你的策略會做跨日結算的話就會用adj.close，如果好似「日升日跌」策略一樣只做day trade計算的話，用close就可以。
而「日升日跌」策略的理念是，如果前一日收陽燭，第二日就博陰燭，反之亦然，然後計算5年下來回報是多少。
所以步驟方面，我會嘗試以最少的步驟做計算，有不明白再問我
1. 在 “H3”輸入 “=if(e2>b2,-1,1)”，用以判斷前一日是陽燭或者陰燭，以及第二日交易的方向，“=if(e2>b2,-1,1)”即係指如果當e2>b2 (即係收市 > 開市) (即係陽燭)，第二日就要做淡倉(-1)，否則就係做好倉(1)。
2. 把H3方格的右下角一點拉到最低/或點兩下，讓EXCEL自動計算，之後5年的情況，並決定第二日DAY TRADE做好倉定淡倉。
3. 在 “I3”輸入 “=H3*(E3-B3)”用來計算當日DAY TRADE的回報，然後一樣在 “I3”方格的右下角一點拉到最低/或點兩下，讓EXCEL自動計算，之後5年每一日的賺蝕情況。
4. 在 “J3”輸入 “=J2+I3”，用來計算這個策略day trade的累積回報，然後一樣在 “J3”方格的右下角一點拉到最低/或點兩下，讓EXCEL自動計算，之後5年累積回報。
第三︰以圖表顯示回報
去到這一步，大部份的動作已經完成，之後就要用一個圖表現出來你這個策略的累積回報
1. Highlight “J”一整行
2. 點選左上方在「插入」
3. 揀選平面折線圖
最後就會出到這個策略的過去5年的回報曲線，當然可以加入一條對比曲線，顯示buy and hold恆指的表現用作對比。
總結︰
1. Excel的好處在於能快速得知結果，避免用大量的電腦編程知識需要，熟習後整個操作，可能5分鐘內就會完成
2. 不好處是如果要涉及多於一個變量，或者要策略中要加入多個特定條件，或者你想選定某段日子/時間做交易，excel 就會相對難操作
3. 除了以上的三步，其實我經常提到Sharpe ratio / MDD / win rate 都是量度一個策略成功與否的準則，不過如果我在這打埋就太多了，下篇文字再交代完整公式及計算方法。
4. 不過如果掌握上述方法，你可以做的量化分析已經會多好多，例如你可以加入不同的變量計算與恆指的關係，例如失業率﹑拆息﹑匯率...等對股市的影響。
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