唔識program 點樣做量化分析 ? 一篇文教你點做 ! (下)

 


上兩星期分享了一段如何用Excel 做Backtest的文章，之前有提過，其實只要識得好好運用，Excel都可以幫你做一些簡單的backtest，而且backtest用的指標其實都可以寫出來，今日就同大家分享下半段。

上一次用「日升日跌」策略做藍本同大家分享了最簡單的Trading signal﹑Return﹑Toral return及加插equity curve，如果新加入的朋友不妨可以先回去看一看前一篇文章。

https://www.patreon.com/posts/wu-shi-program-93974905?utm_medium=clipboard_copy&utm_source=copyLink&utm_campaign=postshare_creator&utm_content=join_link

今日再跟大家分享如何用excel 分析計算sharpe ratio﹑mdd﹑win rate等指標。我們要先沿用番上一次的excel。

Sharpe ratio(夏普比率)

以前的文章都解釋過sharpe ratio 的意義，簡單來說就是回報及風險的比較，如果要計算的話，我們繼續沿用上一次的excel，計算方法是計算每日平均回報除以每日回報的標準差，乘252交易日的平方根。

找一個空位開一項新的Sharpe ratio項目，然後輸入「=AVERAGE(I3:I1232)/STDEV.S(I3:I1232)*SQRT(252)」

MDD/DD(最大回撤)

MDD是計算一個策略中，每一次策略回報創新高後，最大的回吐幅度是多少，直接計算MDD是有點麻煩，所以我們首先要計算每日的DD，然後再尋找所有日子的DD中最大的一日，所以我們在K行中開一行新的計算DD。

然後在K3輸入「=J3-MAX($J$2:J3)」，然後在K3的右下角的連續按兩下，把每一日的DD自動運算出來。



之後我們在右邊，任何一個空位開一項叫MDD的，然後輸入

「=MIN(K3:K1232)」


Win_rate(勝率)

就是計算每一的回報的正數還是負數，多數這種方向性的每日策略勝率都係50 – 60%左右。

之後我們在右邊，任何一個空位開一項叫win_rate的，然後輸入

「=COUNTIF(I3:I1232,">0")/1229」

*要留意>0要加引號 - ” “。



基本上一個策略必要的三大量化指標就出來了，之後的一些相對上是次一等重要，但都值得大家參考。

Signal_1/signal_-1

計算一個策略中有幾多日做好倉，有幾多日做淡倉。

=COUNTIF(H3:H1232,1)

=COUNTIF(H3:H1232,-1)


pos_day/neg_day

計算一個策略中有幾多日賺錢，有幾多日輸錢

=COUNTIF(I3:I1232,">0")

=COUNTIF(I3:I1232,"<0")

*要留意>0要加引號 - ” “。


Max_win/max_loss

計算所有日子中，獲利/虧損最多的日子

=MAX(I:I)

=MIN(I:I)

consecutive_win/consecutive_loss

計算連續正數，或連續輸的日子

=MAX(FREQUENCY(IF(I3:I1232>0,ROW(I3:I1232)),IF(I3:I1232<=0,ROW(I3:I1232))))

=MAX(FREQUENCY(IF(I3:I1232<0,ROW(I3:I1232)),IF(I3:I1232>=0,ROW(I3:I1232))))

*這裡有一個特別留意事項，在輸入完這算字之後要按Ctrl + Shift + Enter




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