用數據話你知 恆指DAY TRADE可以賺錢的4個規律 ! (上)

 

大家睇這個PATREON都知道，我主力研究恆指的走勢，以及由NON-PRICE DATA預先知道恆指的方向，不論是日線﹑週線﹑還是月線都是我重點研究對象，當你知道恆指的走勢，其他大股雖不中亦不會遠，而今日同大家分享恆指的DAY TRADE的其中4個規律，分分鐘幫你由輸變贏。

我本身想將4個規律打哂係同一篇文上面，結果愈寫愈多，我唯有拆開兩篇文講，等大家更容易消化。

第一︰用日波幅去計最值博開倉/平倉/反手位置

如果你將過去5年恆指的表現化作平均計算，每日最高及最低點，平均波幅係359點，平均變動率係1.6%，我經常提到的300點其實係一個約數，因為30000點的1.6%(480點)及17000點的1.6%(272點)是不同的。

可以比大家參考埋過去5年，恆指日波幅變化的分佈及機會率︰

>0.5%(99.43%)

>1%(77.46%)

>1.5%(42.15%)

>2%(21.07%)

>2.5%(10.98%)

>3%(4.88%)

當你知道掌握到日波幅之後，你就大概知道每日的波幅完結未，如果開倉要食糊未等的問題。事實上如果超過日波幅不食糊的話，往往之後恆指的最終變化只有187點，變動率即係0.8%左右。

1. 300點係幾乎係日波幅的最理想食糊位

2. 如果日中已經行超過200點，再追勝算比較少

3. 反手做trade唔係唔得，但最好等日波幅近300點後先好入場，而且100點左右就要收手

第二︰day trade順勢做永遠比逆勢好做

一般散戶day trade喜歡見到升就買跌，見到跌就買升，特別係日中的情況。原因係他們永遠覺得自己追的話永遠都係高追，他們更加偏向相信高沽低買的機會，什至覺得自己買的位置一定係最靚的位置，下一秒走勢就會反轉。但事實上這件事機乎不可能發生，或者係依上面模式做買賣的人通常都會輸錢。

我嘗試將過去5年的HSI做了一個統計，如果高開就沽，低開就買的話，最終回報是幾多。結論係幾有趣，在2021年4月之前，這個策略回報其實並不明顯，即係話有時高開沽有時可以賺錢，有時係會輸錢，但明顯地在2021年4月之後直到今年，如果依然不理高開定低開強行做相反方向的話，過去3年輸足17000點，即係每年大約輸5000點。

所以近年港股day trade的時候，高開/低開一定要尊重，而且不要相信反手做會有奇蹟發生，多數順勢做先有回報。不過提一提大家，港股的連續性比較低，所以今日的勢不代表明天都係同一個勢頭，這點要小心。

第三︰日中100點永遠係重要指標

100點是我經常提到的判別即日趨勢的重要指標，通常日中100點過後走勢就會確定，不要覺得即日升/跌100點後走勢會輕易反轉，100點不懂得止蝕的話，往往會令你輸得更多。

有一個數據幾有趣，過去5年701個日中升超過100的交易日當中，有525個最後可以保持陽燭收市，只有176個交易日係日中升超過100點的情況下，最後全日反轉收陰燭。

過去825個日中跌超過100點的交易日當中，有612個交易日最終會陰燭收市，只有213個交易日係跌超過100點的情況下，最後可以反轉收陽燭。

非常有趣的一個數字，因為兩個情況都顯示，當日中變化超過100點後，反手獲勝的比率只有大約25%，幾近乎係一個定律。亦都代表住好友淡友的決勝負準則往往就係100點差距。

100點這個指標可以洐生好多好有趣的策略及理論，這是day trade的第二個故事，下篇文就同大家分享。