「量化策略教學」每日幾分幾秒見頂/見底竟然有數得計 ? 絕對是一個瘋狂而有趣的研究

 

作為大部份收入來源都係Day trade 的我，要估頂/底其實是一個好重要的工作，所以我的工作除了估計即日方向之外，更重要的就係估頂同底。要估到頂同底不外乎就靠兩種方式。

一︰price data

二︰non – price data

其實price / non – price data的分別就係在於，你在股價圖上見到的任合一切我地都叫做price data，即使你見到RSI/MACD/雙底/雙頂/平均線/黃金交差，通通都係由price data 演化出來，不過這類price data你知我知，大家都知，如果是效率比較差的市場是非常好用的，但要面對成熟的市場，通常要融合好幾個指標才會有不錯的效果，之後有機會我寫一篇文講講如何組成這些price data的指標的心得。

Non-price data就係我在這個patreon 入邊提到不少的指標，沽空﹑牛熊﹑中概股，都可以係一些很有啟示性的non – price data。今日反而想同大家分享一個近年我很喜歡研究的其中一個non-price data- 時間。

第一步︰時間點的重要性

首先，好熟悉我的讀者，都知道我的奶粉倉通常是11-12點先會開倉，原因同時間性是非常有關係。我有一堆策略是09:15 競價時段已經會開倉，也是時間性的問題 ; 有另一些策略09:45 就會開倉 ; 另外，有一些追突破的傳統策略要求10:00後先開倉 ; 滬深300期貨的補倉時間是 2:00點左右，如果不能夠補倉2點後通常都會有斬倉同埋夾倉的情況出現 ; 近來好有名的新式理論ICT也提倡每日有幾個時間點都非常容易出方向，也是時間性的應用。

所以，時間點作為一個NON-PRICE data的應用，其實是常有之事，背後原理其實不盡相同，有一些追突破，有一些是相反理論，有一些是殺倉，不過同大戶部署/大戶殺倉好有關係，什至是有機會成為一個策略。

第二步︰港股見頂見底的時間分佈

既然時間點那麼重要，我就直接同大家分享，我統計了過去兩年港股每日見頂及見底的時間點，看看當中會否有一些交易的想法。

上圖其實有幾個幾有趣的情況

1. 過去兩年接近4成的「見底」或「見頂」時間其實係10點前已經會出現，見頂的機會會會比見底大 ;

2. 過去兩年11點前港股見頂的機會高達60%

3. 過去兩年只有5%的機會係4:00 之後重會見新高 ;

(換做折線圖的情況)

第三步︰再拆開每一個鐘頭見頂/見底的機會

另外，我把每個小時出現「頂」「底」位最值得關注的的分鐘數，列出黎比大家參考，整理好之後，這是每個小時入邊最大會出現「見頂」「見底」的時間點。(* 最尾有每分鐘詳細的列表)

09:15 - 09:59︰09:15 / 09:16 / 09:17 / 09:30 - 09:40
10:00 - 10:59 ︰10:06 / 10:10 / 10:15 / 10:22 / 10:23
11:00 - 11:59︰11:05 / 11:08 / 11:15 / 11:21
13:00 - 13:59︰13:00 / 13:37 / 13:39 / 13:48 / 13:54
14:00 - 14:59︰14:15 / 14:18 / 14:37 / 14:43
15:00 - 15:59︰15:00 / 15:04 / 15:20
16:00 - 16:30︰16:01 / 16:08 / 16:10 / 16:16 / 16:27 / 16:30

上面的數字有幾個有趣的發現︰

1. 期指開市時間(09:15) 及恆指開市時間(09:30)是過去兩年常見「見頂」「見底」位置

2. 10點以後，10:15 / 11:05 / 11:15 / 13:00 / 14:15 / 15:00 / 15:20 / 16:30 是常見的「見頂」/「見底」的整數位時間。

3. 上午11:00 - 12:00 / 下午15:00 - 16:00 ，即係每日最後一小時交易時間中出現「見頂/見底」機會是相對較少的 (16:00 - 16:30 收市後期指交易時段除外)

下圖是過去兩年出現分時頂底的的詳細列表

*注意由於佢係分鐘線，所以例如4:30分的數據，其實是4:29:01 - 4:30:00分